Par estratégia de negociação índia
Estratégia de negociação de par Índia
26 de setembro de 2018 & mdash; Comentários fechados & mdash; Permalink.
Temos o prazer de anunciar que agora você pode analisar qualquer par de ações usando uma estratégia de negociação de pares bem conhecida na techpaisa. Para o nosso melhor conhecimento, somos o primeiro site na Índia a fornecer este utilitário on-line e gratuito a partir de agora.
Como o nome sugere, a estratégia de negociação de pares funciona com um par de ações. O primeiro passo é encontrar um par de ações ou índices cujos preços "se movam juntos". Mover-se de preço é tecnicamente conhecido como cointegração. A idéia é encontrar o par de ações que se movem juntas, mas ocasionalmente, esse par irá divergir da média. Sempre que um par diverge da sua média, tome posições em ambos os estoques (uma posição longa e uma posição curta). Gradualmente, quando os preços dessas ações revertem para a média, saia dos negócios e lucre com o lucro.
Pairs trading é uma estratégia neutra do mercado. Uma estratégia neutra para o mercado significa que o lucro não depende da direção do mercado. Enquanto os preços dos pares de ações voltarem a significar, você ganha dinheiro.
O primeiro passo na estratégia de negociação de pares envolve a escolha de pares. Sugerimos que você escolha ações do mesmo setor ou subsector. Outro par poderia ser pegar um índice e escolher um dos estoques constituintes. Parâmetros de exemplo: SBIN-AXISBANK, AMBUJACEM-ACC. Você também pode considerar dois índices como um par.
Na techpaisa, você pode fazer negociações de pares aqui. Quando você escolheu um par, use o primeiro estoque como estoque cuja capitalização de mercado é mais do que o segundo estoque. Também damos confiança nas estatísticas de encontrar pares, use sempre pares com pelo menos 60% de confiança.
Depois de ter escolhido que um par de preços das ações se movam juntos, você deve esperar para que os preços se desviem do seu significado. Quando os preços divergem dos seus significados, um estoque torna-se sobrevalorizado e o outro subavaliado. A aposta é que o estoque subavaliado superará as ações sobrevalorizadas e os preços reverterão para significar. Você toma posições longas em ações subavaliadas e posições curtas em ações sobrevalorizadas. Ao fazer isso, suas posições tornam-se neutras no mercado (pelo menos teoricamente).
A questão é sobre a divergência, você assumirá posições, sugerimos esperar por uma divergência de pelo menos 2 desvios padrão da média. Você pode elaborar sua própria estratégia. Recomendamos que você mantenha um alvo e uma perda de parada para suas posições. Mantenha o seu alvo no ponto onde a divergência reverte para 0,5 do desvio padrão da média. Mantenha sua perda de paragem se a divergência se tornar 2,5 ou 3 vezes o desvio padrão da média.
Nós backtest a estratégia de negociação de pares em dados históricos para descobrir a divergência de entrada ideal e parar a divergência de perda. Então, para alguns pares, você achará que a divergência de entrada é diferente de +2 ou -2.
Nós teremos uma astúcia e um banco como um exemplo. Com 90% de confiança, preços astutos e bancários se movem juntos. NIFTY é STOCK1 e BANKNIFTY é STOCK2. Seqüência de ações em um par importa porque, com base na divergência e seqüência de ações, determinaremos qual estoque para longo e qual estoque para curto.
No gráfico a seguir, os preços de nifty e banknifty divergem em 2.01 (erro padronizado) vezes o desvio padrão da média. Nós tomamos posições quando o erro padronizado aproxima-se de 2 de acima ou -2 de abaixo, isto é, a divergência está diminuindo. Na figura abaixo, a divergência aproxima-se de -2, o que significa que STOCK2 (banknifty neste caso) é subvalorizado (banknifty longo) e STOCK1 (nifty) está sobrevalorizado.
No quadro a seguir, temos os preços de identidade e dinheiro.
Nós assumimos cargos em 7 de janeiro de 2018. Como o banknifty está subvalorizado e há uma sobrevalorização. Vamos Long BANKNIFTY e Short NIFTY. As quantidades também são decididas com base no Coeficiente de Cointegração que chamamos de inclinação na página de análise. Slope é 3, o que significa que para cada 100 ações em banknifty, troque 300 ações com facilidade. Em lotes de futuros, isso se traduz em 3 lotes de habilidosos (150 ações) e 2 lotes de banknifty (50 ações).
Digamos que compramos no preço de fechamento de 7 de janeiro de 2018, que é Rs. 5904 para NIFTY e Rs. 11053 para BANKNIFTY. Verificamos que os preços se tornam significativos após 7 de janeiro de 2018 e se fecharmos em nosso alvo de 0,5 desvio padrão da média, então alcançado em 24 de janeiro de 2018. O preço nesse dia é Rs 5743 para NIFTY e Rs. 11151 para BANKNIFTY. Nosso lucro é (5904-5743) 150 + (11151-11053) 50, que é Rs 29050.
Como regra geral, se o par for STOCK1-STOCK2, e a divergência de entrada é negativa, então LONG STOCK2 - SHORT STOCK1. Se a divergência de entrada for positiva, LONG STOCK1 - SHORT STOCK2.
Você pode empregar sua própria estratégia para fechar negócios, como você fecha as posições quando o erro padronizado se torna zero, ou seja, os preços revertem para a média exatamente.
Pode acontecer que o par de ações que você escolheu, cujos preços tenham divergido, pode não voltar a significar devido a um fluxo de notícias ou a qualquer outra mudança fundamental em uma das ações e o relacionamento estatístico não é válido para esse par de ações.
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Disclaimer & Aviso.
Todos os resultados de desempenho de nossas recomendações preparadas por partradefinder ou partradingsignals não são baseados na negociação real de títulos, mas sim com base em uma hipotetica conta de negociação. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Seus resultados reais podem variar. Nenhuma representação está sendo feita de forma que qualquer conta seja ou seja susceptível de alcançar projeções ou perdas semelhantes às exibidas em qualquer lugar em nossos materiais publicados.
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Estratégia de negociação de par Índia
A oportunidade de comércio de pares Spotting agora é tão fácil com a ferramenta de análise Equalityfriend Pair Trade. Você pode identificar os melhores pares e monitorar o movimento do preço do par para detectar desvios significativos da média. Basta selecionar os pares de ações no menu suspenso abaixo e clicar no botão de Análise de Comércio de Pares. Os dados são atualizados a cada fim do dia e todos os dados podem ser verificados independentemente do site da Nse India.
Análise de comércio de par.
O que é o par Trading?
O Par Trading é uma maneira direta de lucrar com o desempenho relativo de dois estoques, simplesmente, prevendo qual dos dois funcionará melhor em curto prazo. Baseia-se no principal do Arbitragem Estatística. A melhor parte do Par Trading é: "você não precisa se preocupar com a direção do preço das ações, que pode ir para cima ou para baixo". Se você escolhe os pares de forma inteligente, você pode se beneficiar tanto do mercado de tendências como de tendências, como o que importa é o desempenho relativo do par de ações e não a direção do movimento.
Principais benefícios da negociação em pares.
Neutro de mercado - O comércio de par é Market Neutral, o que significa que você pode ganhar dinheiro tanto em tendências quanto em tendências para baixo. Baixo Risco - Como o Par Trading é baseado no principal do Arbitragem Estatística, existe um piso inerente para a perda máxima que você pode fazer. De um modo geral, as perdas não quebram suas costas e você sempre pode recuperar. Líquido e flexível - O Par Trading oferece flexibilidade total e é altamente líquido, ou seja, você pode entrar ou sair da sua posição a qualquer momento para obter lucros ou reduzir as perdas.
Principais preocupações da troca de pares.
O lucro máximo é caped - Similar às perdas máximas, o lucro máximo também é afetado nesta estratégia. A linha inferior é o comércio de um único par (claro que com tamanho de lote razoável) não pode torná-lo extremamente rico ou extremamente pobre, no entanto, uma série de negócios de pares podem. Custo de transação elevado - Como negociações de dupla normalmente envolvem 4 transações (2 ao abrir a posição e 2 ao lucro de reserva ou cortar perdas) para concluir, é relativamente caro quando falamos sobre corretagem e outras taxas de transação. No entanto, os custos elevados não devem ser dissuasivos, pois nada vem de graça e aqui estamos falando de lucro.
Etapas básicas para o sucesso da troca de pares.
O Par Trading é basicamente um processo de 3 passos:
Identificar duas ações que se movem de forma semelhante - Uma comparação relativa do movimento dos preços das ações ao longo de pelo menos um ano pode dar uma idéia justa sobre o movimento de preços co-integrado. Por movimento de preços co-integrado, queremos dizer que a diferença de preço das ações permanece constante ao longo de um período de tempo e o desvio na diferença do preço da ação é reverso médio. Você adivinhou direito - A oportunidade de troca de pares surge quando há um desvio significativo no diferencial de preço de ações da média. Para saber mais sobre pares de ações co-integrados, acesse aqui. Monitorar o movimento do preço das ações - Você deve basicamente procurar desvio significativo na diferença de preço do par de ações identificado no passo 1 da diferença de média. Confuso? Não se preocupe. As coisas ficarão claras enquanto você passar pelo exemplo abaixo. Execute o comércio - Depois de detectar um desvio significativo a curto prazo do diferencial de preço médio, você tem que vender ações de alto preço e comprar ações com preços baixos.
Como usar a ferramenta Equityfriend Pair Trading para identificar trocas lucrativas?
Nossa ferramenta de troca de pares permite que você identifique, monitore e visualize oportunidades de negociação rentáveis com grande facilidade. Vamos ver como:
Passo 1 - Identificando os melhores pares de ações.
O primeiro passo na concepção do seu comércio de pares é a identificação de pares de ações que são altamente co-integrados, ou seja, se movem juntos. A regra do polegar é - Procure ações do mesmo setor, possuindo um modelo de negócios semelhante e um limite de mercado comparável, pois eles têm a maior chance de serem co-integrados em um horizonte de tempo mais longo. Tomaremos TATAMOTORS e TATAMTRDVR como um exemplo para entender o processo de seleção melhor. Com base no senso comum, podemos ser bastante precisos ao assumir que eles podem ser um exemplo ideal de par co-integrado. Por quê? Porque eles têm a mesma empresa que subjacente, ou seja, Tata Motors. No entanto, estabeleceremos esse fato usando nossa ferramenta. Até que possamos validar isso, esqueça que eles são pares co-integrados. Então escolha essas empresas a partir do menu suspenso, conforme mostrado na figura abaixo.
Gráfico 1 - Tabela de comparação de preços TATAMOTORS e TATAMTRDVR.
Concentremo-nos no primeiro gráfico 1, que é uma representação visual da comparação de preços TATAMOTORS e TATAMTRDVR ao longo de um ano. Ao olhar para o gráfico, podemos muito bem estabelecer o fato de que existe uma relação entre os dois preços das ações. Sempre que o preço do primeiro subir, o preço do segundo segue e vice-versa. No entanto, o ponto chave a ser observado aqui é: o fosso entre os dois preços das ações (Stock Price 1 - Stock Price 2) continua a flutuar em curto prazo. Às vezes, aumenta e, às vezes, diminui (parece que a diferença do preço das ações significa reverter). Agora, para estabelecer o fato de que a diferença do preço das ações é significante reverter (ou seja, o preço do par estoque é co-integrado), precisamos focar no Gráfico 2 - que é um gráfico da Diferença de Preço de Ação Percentual (linha azul) calculada como ((Preço A - Preço B) * 100 / Preço B) e Média de Percentagem Diferença de Preço de Ação (linha vermelha - valor 42,97). Como podemos ver no gráfico que a linha azul (a linha de diferença de preço) tende a beijar a linha vermelha (linha média) e cruzou várias vezes no último ano. Isso prova que a diferença de preço das ações é significante reverter e, portanto, eles são co-integrados.
Nota * - Ao estabelecer a reversão média, é obrigatório que duas linhas se cruzem várias vezes em um determinado período de tempo. Tenha cuidado com a palavra "múltiplo".
Então, publique esta análise, agora podemos ter certeza de que escolhemos o par certo que é co-integrado e sua diferença de preço é significante reverter.
Passo 2 - Monitoramento e detecção de oportunidades comerciais rentáveis.
Como já identificamos nosso par de destino, é hora de se concentrar em detectar a oportunidade real de troca de pares. Para estabelecer se existe ou não uma oportunidade de troca de pares, é necessário analisar os dados de desvio padrão e médio que aparecem na parte inferior do Gráfico 2, que para nosso caso é:
Média - Aqui a Média de% da diferença de preço das ações é 42,97 (primeira caixa acima - igual à linha vermelha no Gráfico 2). De um modo geral, isso significa que, em média, TATAMOTORES é negociado com uma taxa 43% maior que a TATAMTRDVR. Desvio Padrão - O valor do desvio padrão de% da diferença de preço da ação é 8.73 (segunda caixa acima). De um modo geral, isso significa que o preço das ações da TATAMOTORS é de 51,7% (42,97 + 8,73) para 36,24% (42,97-8,73) acima do preço TATAMTRDVR. Desvio máximo da média - O valor é 24,33, o que significa que a TATAMOTORS negociou no prêmio máximo de 67,3% (42,97 + 24,33) para TATAMTRDVR no último ano. É o ponto mais alto na linha azul no Gráfico 2 Desvio mínimo da média - O valor é -18,03, o que significa que a TATAMOTORS negociou no mínimo de 24,94% (42,97-18,03) para TATAMTRDVR no último ano. Este é o ponto mais baixo na linha azul no Gráfico 2. Desvio atual da média - O valor é 13,28, o que significa que o TATAMOTORS está atualmente (02-Set-2018) negociando com um prêmio de 56,25% (42,97 + 13,28) para TATAMTRDVR. Este é o último ponto na linha azul no Gráfico 2.
O molho secreto - A oportunidade de comércio de pares melhor rentável surge onde o desvio atual da média está próximo do desvio máximo do desvio médio ou mínimo da média. Em outras palavras, o Desvio atual da média deve ser significativamente maior ou menor que o desvio padrão. Quão grande ou pequeno depende do seu apetite de risco.
No nosso caso, o desvio atual é 13,28, enquanto o desvio padrão é de 8,73. Se falamos sobre o nosso apetite de risco, não estamos muito confortáveis com o comércio neste momento. Preferimos esperar que o desvio atual desvie mais para o desvio máximo, ou seja, 24.94. Pode ser um valor no intervalo de 18 a 20, tornando-nos mais confiantes. Dito isto, você é livre para escolher seu próprio nível de desvio, que dependerá principalmente de quanto risco você pode suportar.
Passo 3 - Qual estoque comprar e qual vender na Estratégia de Comércio de Par?
Em geral, as ações com maior ganho de preço relativo irão percorrer o ganho e o estoque com menor ganho de preço relativo com absorver mais ganho nas próximas sessões de negociação. Para identificar os ganhos ou perdas relativos, amplie o gráfico 1 (o gráfico de comparação de preços). Para ampliar, é necessário pressionar e manter pressionado o botão esquerdo + arraste no gráfico 1. Amplie resultados na próxima visualização para o nosso caso:
O molho secreto - Venda o desempenho relativo e compre o subperformador relativo.
Então, para este caso, TATAMOTORES curtos e compre TATAMTRDVR.
Como agora você sabe como usar nossa ferramenta de troca de pares. Desfrute de brincar com diferentes pares de ações para encontrar seus pares ideais.
Palavra de precaução: Exemplo de TATAMOTORES e TATAMTRDVR discutidos acima é apenas para mostrar como nossa ferramenta funciona e como você pode usá-la para identificar pares de destino. Esta análise não é de forma alguma uma recomendação para negociação de pares nesses estoques e não somos de nenhuma maneira responsáveis pelos lucros ou perdas que você faz através de suas decisões de investimento usando esta ferramenta.
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Passo 2 - Monitoramento e detecção de oportunidades comerciais rentáveis.
Como já identificamos nosso par de destino, é hora de se concentrar em detectar a oportunidade real de troca de pares. Para estabelecer se existe ou não uma oportunidade de troca de pares, é necessário analisar os dados de desvio padrão e médio que aparecem na parte inferior do Gráfico 2, que para nosso caso é:
Média - Aqui a Média de% da diferença de preço das ações é 42,97 (primeira caixa acima - igual à linha vermelha no Gráfico 2). De um modo geral, isso significa que, em média, TATAMOTORES é negociado com uma taxa 43% maior que a TATAMTRDVR. Desvio Padrão - O valor do desvio padrão de% da diferença de preço da ação é 8.73 (segunda caixa acima). De um modo geral, isso significa que o preço das ações da TATAMOTORS é de 51,7% (42,97 + 8,73) para 36,24% (42,97-8,73) acima do preço TATAMTRDVR. Desvio máximo da média - O valor é 24,33, o que significa que a TATAMOTORS negociou no prêmio máximo de 67,3% (42,97 + 24,33) para TATAMTRDVR no último ano. É o ponto mais alto na linha azul no Gráfico 2 Desvio mínimo da média - O valor é -18,03, o que significa que a TATAMOTORS negociou no mínimo de 24,94% (42,97-18,03) para TATAMTRDVR no último ano. Este é o ponto mais baixo na linha azul no Gráfico 2. Desvio atual da média - O valor é 13,28, o que significa que o TATAMOTORS está atualmente (02-Set-2018) negociando com um prêmio de 56,25% (42,97 + 13,28) para TATAMTRDVR. Este é o último ponto na linha azul no Gráfico 2.
O molho secreto - A oportunidade de comércio de pares melhor rentável surge onde o desvio atual da média está próximo do desvio máximo do desvio médio ou mínimo da média. Em outras palavras, o Desvio atual da média deve ser significativamente maior ou menor que o desvio padrão. Quão grande ou pequeno depende do seu apetite de risco.
No nosso caso, o desvio atual é 13,28, enquanto o desvio padrão é de 8,73. Se falamos sobre o nosso apetite de risco, não estamos muito confortáveis com o comércio neste momento. Preferimos esperar que o desvio atual desvie mais para o desvio máximo, ou seja, 24.94. Pode ser um valor no intervalo de 18 a 20, tornando-nos mais confiantes. Dito isto, você é livre para escolher seu próprio nível de desvio, que dependerá principalmente de quanto risco você pode suportar.
Passo 3 - Qual estoque comprar e qual vender na Estratégia de Comércio de Par?
Em geral, as ações com maior ganho de preço relativo irão percorrer o ganho e o estoque com menor ganho de preço relativo com absorver mais ganho nas próximas sessões de negociação. Para identificar os ganhos ou perdas relativos, amplie o gráfico 1 (o gráfico de comparação de preços). Para ampliar, é necessário pressionar e manter pressionado o botão esquerdo + arraste no gráfico 1. Amplie resultados na próxima visualização para o nosso caso:
O molho secreto - Venda o desempenho relativo e compre o subperformador relativo.
Então, para este caso, TATAMOTORES curtos e compre TATAMTRDVR.
Como agora você sabe como usar nossa ferramenta de troca de pares. Desfrute de brincar com diferentes pares de ações para encontrar seus pares ideais.
Palavra de precaução: Exemplo de TATAMOTORES e TATAMTRDVR discutidos acima é apenas para mostrar como nossa ferramenta funciona e como você pode usá-la para identificar pares de destino. Esta análise não é de forma alguma uma recomendação para negociação de pares nesses estoques e não somos de nenhuma maneira responsáveis pelos lucros ou perdas que você faz através de suas decisões de investimento usando esta ferramenta.
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