Negociação sistemática forex

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Estratégias de negociação algorítmica.
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NEGOCIAÇÃO SISTEMÁTICA.
O que é o comércio sistemático?
Enquanto um comerciante discricionário analisa os preços, as notícias e os gráficos do mercado para chegar a uma decisão de negociação subjetiva, um comerciante sistemático seguirá suas regras de negociação, que consiste em regras claras e 100% objetivas sobre quando exatamente entrar e sair de um mercado. Essas regras de negociação podem, por exemplo, ser baseadas em observações estatísticas ou padrões de preços específicos que foram validados antes.
Compre no aberto do próximo dia de negociação, se o fechamento de hoje for superior a 252 dias corridos e se hoje for o 10º dia de negociação do mês. Sair do comércio aberto no próximo dia de negociação, se hoje for o 12º dia de negociação do mês.
Essas regras são inequívocas e não deixam espaço para interpretação. Como tal, eles podem ser validados com base em dados históricos para ver se eles são susceptíveis de fornecer uma vantagem estatística significativa nos mercados ou não.
Por que a negociação sistemática?
Nós somos humanos.
Os seres humanos são ruins em tomar decisões comerciais. Nossos cérebros simplesmente não estão à altura da tarefa, pois estão sujeitos a viés cognitivos que muitas vezes resultam em comportamento irracional e emocional. Um comerciante sistemático não apenas evita esses distúrbios, mas os explora ativamente.
Confiança.
Você pode testar e validar uma idéia de negociação em vez de acreditar cegamente nela, seja modelos de entrada-sinal, comércio ou dimensionamento de posição e negociação de ações. Isso ajuda você a negociar com confiança, especialmente durante as retiradas.
Tomar decisões comerciais sobre uma base comercial por comércio é extremamente exaustivo. Negociação sistematicamente, você apenas segue suas regras e executa os negócios. Desta forma, você fica fora do processo de decisão, pode se separar dos mercados e estar na zona.
Quando você se interessou pela negociação, foi realmente a sua visão para se sentar na frente de uma tela de negociação durante todo o dia? Negociando sistematicamente, simplesmente coloque suas ordens em horários específicos e vá embora.
A vida acontece.
Você terá dias em que você não está no topo do seu jogo. Não tendo uma abordagem sistemática, é quando você estará em um risco muito alto de tomar decisões negociais irracionais, que muitas vezes são muito caras.
Diversificação.
Enquanto a maioria dos comerciantes discricionários são anexados a um estilo específico de negociação, livre de viés cognitivos, um comerciante sistemático pode negociar todos os tipos de mercados e sistemas ao mesmo tempo.
MARCO MAYER.
Marco é um comerciante sistemático em tempo integral e a cabeça por trás da AlgoStrats.
Mais de 10 anos de experiência comercial nos mercados mais de 10 anos de desenvolvimento de sistemas de negociação e pesquisa de mercado experiência de mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de software, gerenciamento de dados e ciência de dados no setor financeiro Membro da TradingEducators desde 2008.
Tendo uma vasta experiência como Trader e Quant é um conjunto de habilidades raras e uma grande vantagem nos mercados atuais. Graças a este conjunto de habilidades únicas, Marco tem total controle sobre todas as partes do seu Comércio Sistemático e de cada um dos produtos e serviços AlgoStrats. Desta forma, não há literalmente nenhuma fricção entre as diferentes partes da pesquisa e desenvolvimento de sistemas de negociação e a negociação real nos mercados.
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Estratégias de negociação algorítmica.
por Marco Mayer & Trading Educators.
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Copyright © 2018. Marco Mayer & Trading Educators, Inc.

Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Tiempos difíceis com negociação algorítmica ?: Como os comerciantes sistemáticos subestimaram os últimos anos.
Nos últimos dois anos (2018 e 2018), vimos algumas mudanças significativas no mercado que fizeram muitas ineficiências sistemáticas, anteriormente lucrativas, inúmeras. Durante os anos de 2008-2018 (até meados de 2018), o lucro foi aparentemente fácil de alcançar usando estratégias algorítmicas historicamente desenvolvidas, estatisticamente sólidas, na negociação de FX, uma boa razão pela qual eu consegui obter alguns benefícios significativos ao negociar essas estratégias durante esse período de mercado. No entanto, muitos (felizmente nem todos) das estratégias que desenvolvemos durante esse período falharam ou entraram em períodos longos e às vezes pesados, apesar de seu caráter estatístico aparentemente sólido (testes históricos de longo prazo, etc.). Existe algum problema sistemático que estamos enfrentando agora? Está aqui para ficar? Nesta publicação do blog, quero avançar um pouco mais sobre o que aconteceu nos últimos anos e o que eu acho que podemos esperar no futuro.
Não é segredo que o comércio algorítmico tivesse alguns anos dourados e # 8221; entre 2008-2018. Através deste período & # 8211; principalmente devido à alta volatilidade direcional da crise financeira # 8211; sistemas baseados em uma grande variedade de características do mercado foram capazes de obter altos lucros, com uma correlação quase completamente negativa com os mercados de ações. Entre os artistas de alto desempenho encontrados durante este período, os seguidores de tendências foram talvez os mais impressionantes, com alguns sistemas alcançando retornos de mais de 100% do capital nesse período, com pouca redução. Durante esses anos, todos os algoritmos de negociação estavam matando. Então, a mudança aconteceu.
Este fenômeno não é simplesmente algo que eu experimentei como comerciante de varejo, também tem sido amplamente desenvolvido por hedge funds, outros comerciantes de varejo e bancos. Por exemplo, este artigo destaca como o dinheiro está fluindo de empreendimentos de investimentos quantitativos devido à sua incapacidade de corresponder às expectativas de desempenho. Não é um mistério que, durante os últimos anos, os comerciantes mais sistemáticos tenham subestimado, mesmo aqueles com muitos recursos humanos (aqueles com doutorado em matemática e física) e muito dinheiro para gastar. Prova disso é o índice de comerciante sistemático do Barclay & # 8217; # 8211; imagem acima de & # 8211; que tem sido substancialmente insuficiente durante os últimos 3 anos. Como você pode ver, este índice nunca enfrentou dois anos perdidos consecutivos e agora enfrentou três anos perdidos seguidos, todos enfrentando perdas no intervalo de 2-4%. Como você pode ver, a experiência do índice de comerciantes sistemáticos da Barclay também coincide com a mina, um período muito bom 2008-2018, seguido de resultados muito pior de 2018 até 2018. Você vê um sangramento constante # 8221; de equidade durante esse período de mercado.
Contrariamente a isso, os comerciantes discricionários conseguiram manter sua vantagem bastante bem # 8211; apesar das mudanças nas condições de mercado & # 8211; com os últimos três anos sendo lucrativos e apenas o último ano ficando ligeiramente no vermelho até à data. Portanto, os comerciantes sistemáticos estão fazendo algo errado, enquanto os comerciantes discricionários parecem se adaptar com sucesso a qualquer mudança que está ocorrendo atualmente. Por que esse é o caso? Por que os comerciantes humanos conseguiram superar os algoritmos nos últimos anos, o que está acontecendo tão difícil? para até mesmo os designers de sistemas humanos mais adeptos e # 8211; para gerar lucro de forma algorítmica?
A resposta parece ser simples e ao mesmo tempo incrivelmente complexa: influência e incerteza fundamentais. Os sistemas de negociação algorítmica são todos concebidos com a ideia de que alguma suposição histórica continuará a ser verdadeira no futuro. Este pressuposto pode ser que o preço tende a quebrar em uma determinada hora, esse impulso criado em uma direção leva a continuações, que dois instrumentos são co-integrados, etc. Quando esses pressupostos quebram, os algoritmos falham porque eles não têm como saber que Em condições de mercado atuais, suas premissas não são mais válidas. Esta & # 8220; separação & # 8221; de algoritmos significa que geralmente precisamos perder para perceber que algo mudou & # 8211; para remover ou modificar nossa estratégia & # 8211; e isso nos torna invariavelmente menos reativos do que os comerciantes humanos. A força da negociação algorítmica, a alta capacidade de explorar as características estruturais, torna-se sua fraqueza quando a estrutura subjacente muda.
Quando os banqueiros centrais estão intervindo no mercado (leia o Fed QE, a flexibilidade do BOJ, o piso do SNB, etc.) e existem novos cenários fundamentais (crise da dívida soberana da UE, indecisão do Congresso dos EUA, etc.), a estrutura do mercado torna-se incerta e alguns jogadores subjacentes mudam a maneira em que eles trocam. Isto, em essência, cria as condições ideais para uma falha de sistemas de negociação algorítmica. Você acha que está negociando alguma correlação causal válida no mercado, mas esse aspecto só foi válido em algumas condições de mercado diferentes. Os sistemas não podem simplesmente prever essas mudanças, enquanto os comerciantes humanos podem, de algum modo, antecipar-se porque têm um contexto muito mais amplo (não estão limitados por dados, mas também podem ter uma sensação de condições de mercado atuais (medo, desespero, incerteza, etc.), quais sistemas faltam). Isso nos ensina que quando os mercados são fortemente influenciados de forma não sistemática ao mudar os eventos fundamentais, os comerciantes humanos jogam melhor (pelo menos até agora).
Isso significa que o comércio mecânico que procura alfa está condenado? Eu acho que não é, mas isso significa que o comércio sistemático precisará suportar esse período (e outros como no futuro) antes que outro período positivo venha a nossa maneira (não é o Santo Graal). A negociação sistemática funciona muito bem quando os mercados enfrentam alguma direção definida # 8211; sendo otimista (mercado de touro de 1990) ou de baixa (crise financeira) e # 8211; desde que o mercado tenha uma idéia clara de onde ele está indo. A crise financeira proporcionou comerciantes sistemáticos com ganhos muito positivos que servem como uma "almofada & # 82221; para os seguintes anos de resultados ruins, mas a negociação sistemática provavelmente não funcionará como um todo até que possamos obter uma direção clara # 82221 ;. Minha aposta é que a negociação sistemática terá uma nova e boa corrida quando começarmos a ver uma verdadeira recuperação ao redor do mundo acelerando e a influência da conversa do banqueiro central (como diminuir pelo Federal Reserve) torna-se muito menos influente.
Entretanto, existem algumas estratégias que não falharam neste período e conseguiram manter alguma medida de desempenho positivo. Na minha experiência, a chave nas condições atuais do mercado é tentar negociar com baixa freqüência e # 8211; limitar a possibilidade de um grande número de negociações perdidas consecutivas à medida que as condições mudam para algo que você não está preparado para o & # 8211; e certifique-se de que os sistemas que você troca são baseados em técnicas robustas de análise / negociação. Algo fundamentalmente importante, certifique-se de avaliar continuamente as estratégias e descartá-las sempre que se afastar de suas estatísticas de desenvolvimento. É especialmente importante também derivar limites estatísticos para o número comercial que você tem e não para um número muito grande de negócios (não é o mesmo para atingir uma redução de 10% em 5 negociações do que alcançá-lo em 50 negócios! ). Isso permitirá que você desligue rapidamente um sistema, sabendo que a chance de ter um # # 8220; falso positivo e # 8221; (desligar um sistema de trabalho) é baixo. Sob as condições atuais do mercado, vale mais para ser seguro do que remediar.
Se você quiser saber mais sobre o comércio sistemático no mercado FX e como você também pode construir seus próprios sistemas usando nosso framework profissional, considere se juntar a Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e um som, honesto e transparente abordagem para negociação automatizada em geral. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)
4 Respostas a tempos difíceis com negociação algorítmica ?: Como os comerciantes sistemáticos subestimaram os últimos anos e # 8221;
Alguns meses atrás escrevi uma postagem no fórum de asirikuy cujo título era o # 8220; O poder infinito dos bancos centrais & # 8221 ;.
Eu queria apontar que, não importa como nossos sistemas são desenvolvidos e testados em dados históricos, se entidades institucionais entram no jogo com tal freqüência e peso.
Você respondeu que minha observação era anedoctal. Claro que eu fiz isso como um ser humano ou se você preferir com a mentalidade de um comerciante discricionário.
Agora que a observação anedotal está se tornando uma verdade que está batendo alguns dos nossos sistemas e dando momentos difíceis aos outros.
Por um tempo, dentro de asirikuy, você começou a desenvolver alias de teoria dos jogos, que poderia funcionar como um dispositivo de segurança (ou seja, evitar que os sistemas façam negócios em tais períodos), mas esse desenvolvimento foi interrompido por algumas razões que eu não lembro.
Obrigado por publicar: o) Claro, a intervenção do banco central pode ser negativa ou positiva, dependendo de como ele se alinha com as expectativas globais do mercado. Historicamente, isso não era problemático e # 8211; mais frequentemente do que não gerou mais impulso na direção geral do mercado & # 8211; mas é verdade que, durante os últimos dois anos, a influência dos bancos centrais tem sido perturbadora, no sentido de que os instrumentos FX se comportaram bastante diferente dos últimos 25 anos (o comportamento momentâneo mudou de forma bastante dramática).
Sobre a teoria dos jogos, a questão é que as simulações de teoria de jogos de Monte Carlo mostraram que você precisaria comprometer sua melhor relação AAR / MaxDD por um fator de 3-5 se você quisesse pagar esse seguro. Isso significa que, se as coisas acabassem funcionando como você esperava, você teria um grande pesar (você perderia uma tonelada de lucro potencial, mas sua retirada ainda teria sido similar). Claro, se as coisas acabassem mal, você iria sair muito mais cedo e você ficaria muito feliz com isso. A teoria do jogo é uma ótima idéia para proteger você da falha do sistema, mas há um grande preço para pagar por isso se as coisas acontecerem como planejado. No final, o alto comprometimento na rentabilidade esperada é algo que a maioria dos comerciantes não está disposto a aceitar.
Obrigado novamente por publicar: o)
Eu recomendaria que você examinasse esse modelo que finalmente traz algo novo à mesa no mundo fx sistemático.
Ao contrário dos últimos resultados horríveis dos modelos clássicos de momentum ou carry (por mais sofisticados que sejam), esse modelo bate todos.

Confissões de um comerciante do FX Hedge Fund.
por Bryan Fletcher.
Recentemente, sentei-me com meu colega, Kristian Kerr, da DailyFX, para entrevistá-lo sobre seu tempo como ex-analista de pesquisa e gerente de portfólio da FX Concepts, anteriormente um dos maiores hedge funds de todo o mundo.
Kristian cobre muito terreno nesta entrevista fascinante e é um dos que você não quer perder.
A entrevista está disponível em formato de áudio apenas ou através da transcrição abaixo.
B: Olá a todos. Este é Bryan Fletcher, Gerente de Produto para Negociação Algorítica em um grande corretor da FX e I & rsquo; m juntado por Kristian Kerr do DailyFX.
K: Oi Bryan, bom estar aqui.
B: Obrigado por me juntar.
B: Tudo bem, bem, Kristian se junta a mim hoje e eu estava muito interessado em falar com Kristian sobre sua experiência trabalhando na FX Concepts. Então, Kristian, você poderia nos dar um pouco de fundo sobre o que o FX Concepts é e fez e sua experiência lá.
K: Sim. A FX Concepts foi um dos maiores hedge funds focados em moeda do mundo. Eles fizeram tudo, desde a sobreposição até as estratégias de retorno absoluto, mas você sabe ao máximo, eles eram cerca de um fundo de US $ 14 bilhões. Então, eles eram um dos poucos hedge funds lá que se concentravam no negócio FX.
B: Então, o que você fez especificamente lá? Você disse que você estava lá há cerca de 7 anos?
K: Corta. Eu comecei como um analista de pesquisa que cobriu as moedas do G10 e as moedas dos mercados emergentes e, depois de algum tempo, trabalhei no caminho para o comerciante proprietário / gerente de portfólio, assumindo assim o risco em nome da empresa.
B: Muito bom. Então, o que você pode me falar sobre as estratégias que o FX Concepts usou e como funcionou seu modelo? E como você se encaixou nisso?
K: Sim, era principalmente um fundo sistemático. Você sabe, eu diria que cerca de 90% da negociação foi baseada em modelos, baseada em sistemas. Havia uma sobreposição discricionária de comerciantes, gerentes de portfólio e equipe do CIO e que poderia consistir em qualquer coisa de tentar ajudar na execução a sobreponderar uma posição / subponderação de uma posição para instrumentos de negociação que você não está recebendo um sinal de modelo. era basicamente apenas uma espécie de estratégia híbrida para tentar adicionar alfa ao desempenho do fundo, o que eu acho que funcionou muito bem.
B: Então, você traz alguns pontos interessantes. Primeiro, quero perguntar-lhe mais sobre os modelos utilizados pelos conceitos da FX. Você pode falar um pouco sobre as entradas usadas - preço, volume, sentimento? Que tipos de insumos foram usados ​​em seus modelos?
K: Eles olharam para qualquer coisa. Eles tiveram quants muito brilhantes que surgiram com eles. O modelo inicial que eu acredito foi realmente cíclico. Por isso, baseou-se em elementos de ciclo que John Taylor criou, mas evoluíram, você conheceu com o mercado e desenvolveu algumas estratégias de tipo bastante complexas. Eu acho que o seu modelo mais bem sucedido foi focado principalmente nos mercados emergentes e aqueles que tiveram alguns dos seus melhores retornos e eles estavam fazendo algumas coisas interessantes em relação à indexação e a fazer cestas de moedas, mas você sabe, uma das Os primeiros fundos reais para comércio agressivo também são transportados.
Então, foi uma série de estratégias. É muito difícil de cultivá-lo, oh, eles eram um fundo de tendência seguinte, ou uma tendência de contra acordo com o tipo de fundo. Isso não é realmente como funcionou, mas, no lado discricionário, eles analisariam todas as coisas que você mencionou. Do lado sistemático, dependia do que eles queriam alcançar com a estratégia, mas era variado em termos dos diferentes sistemas que estavam sendo executados em qualquer momento.
B: Então, na sua opinião, você disse que a sobreposição discricionária estava lá para adicionar alfa. Você pode falar sobre isso um pouco e de onde você acha que isso vem? O que um humano pode fazer melhor do que um sistema algo?
K: É uma decisão que você precisa fazer, certo. Esse é sempre um debate que temos como comerciantes. Se você é sistemático - muitos garotos vão dizer que o sistema corre e tem tão pouca entrada e ação humana quanto possível porque todo o ponto de um sistema é que você quer que a falta de emoção em sua negociação, mas também há tempos em o mercado onde você sabe, onde você pode dizer que o ruído, que o sistema pode não estar no melhor ponto de entrada. Coisas assim.
Onde esse pouco de discrição humana e hellip; eu não estou dizendo quando você executa um sistema que você deveria ter 50/50 o que você tem, mas um pouco como uma pequena porcentagem de sobreposição ajuda, eu acho, em termos de coisas como a execução, pontos de entrada e cronograma. Todos esses tipos de coisas, penso eu, são coisas em que você pode obter um pouco de vantagem extra se feito corretamente. Onde eu acho que você entra em problemas é quando você tenta otimizar demais e o componente discricionário humano se torna cada vez mais. Aquele é o que eu acho que você está com problemas. Lá é uma linha fina, basicamente, quando você está fazendo esse tipo de coisa. Você tem que ser muito diligente e cuidadoso que você não cruza a linha e se torna muito ativo no lado discricionário.
B: Nós conversamos anteriormente sobre as estratégias de tipo HFT que o FX Concepts empregou. Você pode expandir um pouco sobre o que estávamos discutindo anteriormente? Quais modelos eles usaram e quais são alguns dos desafios de um fundo que o tamanho implementa uma estratégia de tipo HFT?
K: Sim. Quero dizer, eles foram relativamente atrasados ​​para o jogo em coisas de alta freqüência. Ele realmente já começou a decolar, então você sabe, eu não diria que era algo para o qual eles eram realmente conhecidos. Além disso, o grande problema com a execução de uma estratégia de tipo HFT como um fundo de grande porte é que ele não é escalável. O grande problema é depois de executar um monte de testes e executar algumas estratégias diferentes, eles acabaram encontrando uma estratégia de negociação decente de alta freqüência. O que acabou acontecendo é que você não poderia executá-lo em tamanho suficientemente decente para causar impacto no fundo mais amplo P / L.
Eu acho que é o que você se deparou com esse tipo de questões, onde você pode estratégias de negociação muito bem sucedidas na frente do algo, mas se você estiver executando qualquer tamanho decente de dinheiro, torna-se muito difícil tornar esse impacto mais amplo em termos de seus retornos se você estiver executando $ 14 bilhões de dólares ou seja o que for. Esse é o tipo de bom e mau disso. Eu também acho que executar um tamanho menor permite algumas oportunidades que você não pode obter em outro lugar quando você está movendo o mercado pelo seu tamanho, então é um tipo de oferta e entrega em termos do que deseja obter.
B: FX Concepts, do que eu li, estava no negócio por 32 anos e depois fecharam a loja há pouco tempo. Tenho certeza de que você teve muito tempo para refletir sobre os motivos que levaram a isso. Você pode falar sobre isso um pouquinho? O que você acha que, em última instância, levou o FX Concepts a fechar suas portas?
K: Sim, eu tenho muito tempo para pensar sobre isso. Você sabe, como eu disse, eu sou muito um tipo de economista austríaco ou de tão inclinado, onde eu simplesmente não gosto de intervenção das autoridades no mercado. Se você quiser executar um sistema de mercado livre, deixe o mercado funcionar, certo? Então, eu acho que o que foi muito prejudicial para [FX] Conceitos e muitos dos outros fundos focados em moeda que acabaram encerrando em torno desse mesmo tempo, não era porque eles faziam bons negócios, eles eram "Long Term Capital" ] que realmente acabou de ficar muito grande e sofreu de arrogância e acabou por falhar porque tomaram decisões comerciais ruins.
Eles estavam em um ambiente onde as autoridades bancárias centrais e outros decisores políticos decidiram suprimir a volatilidade após a crise financeira global. Você conhece vis a vis QE, vis a vis da suspensão da marca ao mercado. Então, tivemos supressão em vol [alitity]. A volatilidade cambial caiu para seus níveis mais baixos de sempre se você olhar para a CVIX há alguns anos atrás. O que acaba acontecendo, você tem os mercados não se movendo, então as pensões e os tipos de veículos que investem nesses produtos não verificam a necessidade de estar na superposição FX ou no tipo de estratégias de busca alfa FX. Ele simplesmente não teve nenhum sentido quando você tem um volume voltado de 5% no G10. Então eu acho que é o que realmente os desfez. Apenas o fato de que vol [atilidade] acabou de colapsar e ficou assim por um tempo.
Claro que o interessante adicional ou o PS para esta história é que foi quase - uma vez que todos esses fundos começaram a sair do mercado era quase o limite exato da moeda vol. [Atilidade]. Você sabe, então é como se vá a essa idéia de um momento de Minksy. A estabilidade gera instabilidade, que é o que acabamos vendo e agora existe um vazio no mercado para esse tipo de grandes jogadores de hedge funds FX. Há realmente apenas alguns grandes restantes, mas acho que foi realmente o que desfez foi o fato de que ninguém mais viu a necessidade de gerenciamento de moeda porque a volatilidade permaneceu tão baixa por tanto tempo. Obviamente, o que acabou acontecendo 6 meses depois, você fez o BOJ virar dobrando com a Abenomics. Você viu USDJPY decolar. Alguns meses depois, o SNB desfez a peg em EURCHF e nós tínhamos Franco Suíço movendo 30% em questão de minutos.
Passamos de níveis muito, muito extremamente baixos em vol. [Atilidade] para níveis extremos de volatilidade. Há uma lição a ser aprendida lá, eu acho. Quando as coisas ficam assim, quase você tem que começar a pensar comtrarian, porque o mercado quase se torna também aceitando pensar que esse regime vai durar para sempre.
B: Então, estávamos falando anteriormente sobre alguns problemas de escalabilidade com baixa volatilidade [atilidade]. Em termos de comerciante de varejo, deve haver um medo de baixa volatilidade, se você é um comerciante de varejo? O que é diferente do que um comerciante varejista enfrentaria em oposição aos conceitos FX?
K: Sim, não tanto o vol [atilidade]. Eu diria no lado do comércio varejista, a grande diferença entre um comerciante de grande porte que vai executar um sistema como [FX] Conceitos. Quero dizer, em alguns mercados emergentes, eles eram 70% do volume diário. Quando você está executando esse tamanho, quando você tem uma grande pegada no mercado, é um processo muito diferente que você atravessa porque você empurrará essencialmente os preços para cima e para baixo dentro e fora do mercado. O que penso que, em última análise, é uma vantagem para ser um comerciante menor, porque você pode entrar e sair.
Você é esse pequeno barco rápido que pode entrar e sair dos lugares e é o que você está tentando aproveitar. Então, acho que é a grande diferença. Quando você está negociando menos tamanho e acho que uma grande coisa agora é muito diferente é que o mercado FX mudou muito nos últimos 10 anos. Quando comecei pela FX Concepts em meados da década de 2000, quero dizer, nós fazíamos 95% da nossa voz de volume, por telefone. Quando eu saí, 90% do volume estava sendo feito eletronicamente.
Houve essa gigantesca mudança nos termos do funcionamento do mercado FX e acho que realmente é uma grande mudança ou benefício ou potencial catalisador para o comerciante de videojogos. Eles terão permissão para aproveitar algumas das mudanças na microestrutura do mercado que, francamente, não existe há uma década. Então eu acho que essa "s" é outra grande vantagem que eu diria. É só a expansão do mercado. Era basicamente muito antiquado e agora é muito moderno. Eu acho que isso deveria ajudar alguém de menor tamanho a ter acesso a coisas que eles não teriam há uma década atrás.
B: Quando a mudança aconteceu de Voz para Eletrônica, isso afetou P / L na FX Concepts de qualquer forma mensurável e isso alterou suas estratégias de qualquer maneira?
K: Sim, essa é uma boa pergunta. Teoricamente, mudando-se para o sistema eletrônico, você deve melhorar os custos de execução, mas você precisa perguntar-se a que custo, certo? Você sabe, eu sempre digo às pessoas isso, por exemplo, quando eu comecei lá, o tempo de Natal viria e de 1 de dezembro a 25 de dezembro, você caminharia nesse escritório e literalmente cada espaço naquele escritório seria coberto por qualquer tipo de prato de queijo, prato de bolachas, garrafas de vinho de bancos que nos estavam dando o seu agradecimento pelo ano porque você está negociando voz através deles. Quando eu sai, talvez tenhamos uma garrafa de vinho. O que eu estou tentando ilustrar com esse ponto é que quando você está lidando com o lado da voz, você está lidando com um negócio de relacionamento, você está conversando com essas pessoas.
Quem quer esse tipo de serviço? Provavelmente é mais a macro global, o tipo de fundo Soros que quer acesso à informação. O cara está executando um sistema, ele precisa disso? Provavelmente não porque suas insumos são todos técnicos, ou principalmente baseados em preços, você sabe, focado no mercado. Não tanto no fluxo de informações. Então, é um jogo diferente, mas você tem que se perguntar a si mesmo e ndash; quer ter ambos? Tem um modelo híbrido. Eu sei que muitos fundos ainda darão muito negócio sobre a voz porque eles querem ter esse acesso de liquidez no caso de algo acontecer no lado eletrônico.
Caso você obtenha um evento de tipo SNB, você ainda possui relacionamentos que pode usar se o lado eletrônico cair. Essa é outra razão pela qual você verá isso, mas também eles querem a informação. Se você estiver executando um fundo puramente sistemático, se esse tipo de evento acontecer, você provavelmente simplesmente desligou. Você provavelmente puxa o plug para esses poucos minutos. É o tipo de coisas que você precisa se perguntar. Eu não penso lá, realmente é uma resposta real, Bryan.
Isso depende da sua maquiagem, do tipo de estratégia que você está executando e do que você se sente mais confortável, mas você sabe, eu conheço tantos fundos lá que só trocam eletronicamente e fazem muito, muito bem e eles não fazem ; t quer, você sabe, é quase as coisas de que eles falam, a informação de fluxo acaba sendo ruim. Tudo depende do que você está tentando obter de seus provedores de liquidez.
B: Eu vou mudar as mudanças um pouco. Falando da minha própria experiência, quando comecei a começar a comercializar e estava tentando construir uma estratégia de negociação algorítmica, sempre senti como se estivesse no exterior procurando e geez, se eu apenas trabalhava para um desses grandes jogadores, eu saberia tanto e tornaria muito mais fácil encontrar estratégias comerciais lucrativas. Quais são algumas das ofertas que você tem de trabalhar em um dos maiores hedge funds lá fora e falar com alguém no meu sapatos que não tem essa experiência, quão grande é uma vantagem?
K: Eu acho que nós temos um pouco de sucesso no mesmo tema. Os prós e contras da empresa para o tamanho. Quanto mais dinheiro você gerencia, melhor acesso você tem ao talento, coisas assim. Trabalhando com pessoas muito, muito inteligentes, que podem encontrar soluções muito facilmente para as coisas, mas você também desiste demais. Torna-se muito mais um processo & ndash; comitês de investimento, esse tipo de coisas. Mais uma vez é um dar e receber. Você quer tamanho, você não quer tamanho. É a mesma coisa. Quero dizer, eu ouço o que você está dizendo, mas no final, eu diria que eu trabalhei há 7 anos e você acha que essas grandes instituições têm, de alguma forma, não sofrem as mesmas armadilhas emocionais que um comerciante individual faz ou não? cair no mesmo tipo de dilemas e armadilhas e é tudo igual, mas em uma escala diferente.
Tudor Jones falou muito sobre isso no famoso filme PBS, mas quando você está lidando com o dinheiro, no final, a razão pela qual troco o jeito que eu faço é que eu acredito que muito do mercado é sobre ganância e medo e isso é o tipo que nos impulsiona e essa emoção. Só porque você gerencia $ 14 bilhões de dólares em oposição a $ 1 milhão de dólares não significa que você não vai cair sob as mesmas armadilhas. Então eu diria que é realmente muito parecido, você apenas adiciona alguns zeros nas extremidades dos negócios que você está olhando.
B: Sobre esse tamanho de um fundo, você falou sobre a transição da voz para o eletrônico, quão avançados eram os algoritmos de execução para algo assim.
K: Mudou com o mercado, certo? Quando começamos, nós fomos uma das primeiras a usar a agregação principalmente porque tínhamos tantas linhas de contraparte, então fomos capazes de fazer isso. Nós fomos uma das primeiras a tirar partido de algum software de agregação. Então, passou de ser quase que estávamos aproveitando os bancos, porque nós tinhamos quase um conhecimento mais profundo de liquidez do que eles fizeram para onde eles ficaram mais sofisticados quando começaram a descobrir o lado eletrônico do negócio, pois os caras de alta freqüência deixaram as ações e Começou a vir para o FX.
O lado da compra passou de ser eles mesmos, o que estava no controle, para o final, basicamente, os bancos podiam dizer o quanto estava por trás do seu pedido, então esse jogo começa basicamente, você precisa complicar coisas e tentar enganar Eles e você entra em todo esse fluxo predatório e isso é o caminho que eu deixei. Foi assim que os mercados chegaram. Hoje em dia, todos estão tentando ler o quanto existe e o mercado muda quase que instantaneamente. Passou de ser muito, muito simples de se aproveitar para que isso se voltasse para nós quando os bancos basicamente o descobriram, por assim dizer.
B: Mais algumas perguntas de mim. Que pergunta deveria ter lhe pedido que não entendi e qual seria a resposta?
K: Onde está o euro indo (risos) ou quando o Euro vai paridade eu diria. Não, acho que você abordou alguns tópicos realmente bons aqui. Eu apenas estresse, e eu já abordei isso anteriormente, acho que hoje em dia, dado onde o mercado foi e estou falando FX, apenas essa gigantesca mudança de ser um dos mercados mais antiquados a ser um dos mais avançados agora em tão curto período de tempo que, obviamente, traz muitas oportunidades para o tipo de comerciante de varejo que não existe realmente.
Há muitos acessos aqui que simplesmente não existem alguns anos atrás. Eu acho que isso é o que eu diria. É um momento emocionante para se envolver nesse mercado, especialmente com o lugar em que nos dirigimos. Se você pensa que estamos em algum tipo de fase em termos de ciclos econômicos, a volatilidade, espero, estará aqui para ficar. Teoricamente, aqueles que usam algos devem poder aproveitá-lo.
B: Bem, bom negócio. Diga-nos, onde você quer que as pessoas o encontrem, conecte-se com você, entre em contato com você e sobre o que você está focando no próximo?
K: Sim, eu estou no DailyFX.
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Rácio de Mercado para Limitar Pedidos: Determinar Instrumento de Liquidez por Instrumento.
Este é um vídeo de acompanhamento baseado em perguntas recebidas deste: https: //paracurve/2017/10/6834.html & # 8220; Delta & # 8221; varia de instrumento por instrumento com base na proporção de pedidos de mercado para limite. Isto é extremamente importante a observar ao lançar e sair mercados com níveis mais altos [. ]
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Não importa se você é negociação de tendências ou significa reverter, as transações na oferta / oferta oferecem um mundo de informações úteis, se você sabe o que procurar. Related Posts Ratio de Mercado para Limitar Pedidos: Determinando Liqui.
Minhas Notas e Mudando as Percepções dos Comerciantes Novatos.
Como com qualquer outra pessoa, ao envelhecer, fico cansado de bobagens e um pouco impaciente quando se trata de progredir. Apesar do silêncio ocasional neste blog, tomo uma grande quantidade de ligações com comerciantes mais novos / intermediários. Eu estive juntando uma orientação explicativa em segundo plano, como [. ]
The Crypto Backdoor para Freedom of Leverage, Hedging Other Instruments?
As moedas do Crypto estiveram no meu radar ultimamente. Não porque eu gostei de ser fumado em mercados ilíquidos, mas porque os usos criativos e alternativos para eles se dispararam nos últimos 3 anos, e eu realmente gosto de ver o que é possível. À medida que o tempo passou a fusão entre outros mercados OTC [. ]
Por que uma Swing Trading, & # 8220; Hands-Behind-Your-Back Strategy & # 8221; Nunca trabalhei para mim.
Na noite passada, tive uma ótima conversa com um cavalheiro que acompanhou o meu trabalho / este site há muitos anos e, como resultado, nos conhecemos casualmente por e-mail, etc. Por ter acompanhado meu blabbing por Por enquanto, algumas das coisas que ele disse, que eu tenho [& hellip;]
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Uma coisa que eu posso apostar em 100% é que a maioria dos comerciantes aborda os mercados indevidamente porque muitas vezes eles não os entendem na sua raiz. Há muitas iniciativas de aprendizado on-line disponíveis, de graça, nos dias de hoje. Muitos dos cursos sobre eles são colocados lá por nível superior [. ]
Eu deveria me concentrar em um instrumento ou monitorar vários?
Uma pergunta que me perguntaram muitas vezes ao longo dos anos, e acabou de aparecer novamente hoje. A resposta simples é que depende de como você está negociando. Primeiro, a resposta da nota do penhasco: para os daytraders, 1-3 instrumentos geralmente são mais do que suficientes se você estiver utilizando uma abordagem discricionária completa. EU [. ]
Obter um trabalho de negociação: Tipos de empresas, posições disponíveis e o que realmente possui.
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